陳平：經濟數學為何如此落伍卻自封社會科學之王？ ——經濟學的七大困惑

點擊：作者：陳平來源：“CPEER”微信公號發布時間:2018-11-11 09:34:43

我在沒有研究經濟混沌之前，讀經濟學著作深感思想深刻，但是方法落后。

1984年普里戈金的學生和同事尼克利斯夫婦從巖芯數據中提煉出氣象混沌（奇怪吸引子）的證據后，普里戈金感到大為驚奇。他不但接受郝柏林對布魯塞爾子模型的三維混沌的計算機數值解，而且立即叫我放下即將答辯的勞動分工的演化動力學模型，馬上尋找有無經濟混沌的證據[1]。

可見，理論物理學家的靈感之源，不是來自先驗的哲學信念，而是經驗觀察的證據。

在愛因斯坦和波爾關于量子力學波動解釋的決定論與概率論之爭后，物理學家得到了一個嚴肅的教訓：只要發現和原有理念矛盾的經驗事實，科學的態度不是為原有假設辯護，而是立即探討相反的假設。

經濟學家的文化卻和物理學相反，大量相互矛盾的事實導致相互對立的學派，學派之爭猶如宗教之爭。連引入數理模型和計量分析的數理經濟學和計量經濟學也具有鮮明的意識形態色彩。

普里戈金給我講過一個故事。他是好奇心很強的人，任何學科的成果都會感興趣。他有一次碰見諾獎經濟學家，也就是和阿羅一起發展一般均衡模型的德布魯（G. Bebreu），就好奇地問他研究什么問題。

得知他研究一般均衡后，普里戈金就問他有什么用處？任何物理學家碰到這個問題，都會借機宣傳自己理論的應用前景，即使黑洞這樣離人類生活遙遠的霍金，也要關心地球以外的事情，準備在人類的錯誤毀滅地球之前，在星際空間找到新的生命家園。

不料，德布魯卻對普里戈金的問題非常生氣。他回答說：“這個理論非常美妙，這就夠了。”他不提任何應用的實例，這讓普里戈金大為驚奇。所以，普里戈金堅持我的任何理論猜想，都必須有經驗證據。

我從1984年起研究經濟學，不是從教科書開始，而是直接從收集分析經濟數據的時間序列開始。

我立馬就發現經濟學理論、經濟學模型、計量分析手段和經驗數據分析之間存在巨大鴻溝。

經濟學自譽為社會科學的王冠，因為用的數學模型最多，分析數據也最多。經濟學號稱可以和物理學相媲美。不用數學的奧地利學派，包括哈耶克、熊彼特、演化經濟學、老制度經濟學以及只用簡單代數的馬克思，都主要依靠歷史和哲學的方法來批評古典和新古典經濟學。

但是他們的學生只要不用新古典的數學模型，就是“非科學”的經濟學，在美國的經濟系、管理系，就都沒有發展空間。歐洲、日本、澳大利亞還包容一點，但這也是被邊緣化的，這些學生發表文章，找教職，找工作都很難。

但是，經濟學家中除了少數幾位，如丁伯根（Tinbergen）有物理學訓練，其他多是應用數學家和統計學家，不了解物理學的基礎知識。在經濟學界如如雷貫耳的理論，如果有物理學的常識，立馬就知道這是荒唐的理論。

因為新古典經濟學的基本目的是為市場經濟的不穩定性和非均衡發展辯護，但是卻沒有開出任何治病的處方。

美國新學院大學的馬克思主義經濟學家鄧肯·弗里（Duncan Foley）數學很好，哲學功底也很強，被圣塔菲研究所和索羅斯的新思維研究會聘為顧問。他對主流經濟學的評價是“理論神學”[2]，非常深刻！

我給大家分享我作為物理學家觀察到的新古典經濟學造成的“七大困惑”：

（1）離散時間的差分方程排斥連續時間的微分方程，號稱先進的經濟數學還處在牛頓以前的時代。

我發現經濟混沌，只能用延時微分方程（又叫差分-微分方程）描寫，不能用差分方程描寫。[3]

因為差分方程的時間單位是固定不變的，比如生態學家最早在邏輯映射（Logistic map）差分方程中發現它只能產生“白混沌”，就是它的傅里葉頻譜是接近水平的橫線，和白噪聲類似。但是洛倫茨模型(Lorenz)或羅斯勒模型（Rössler）是微分方程產生的“色混沌”，用頻譜分析，就會看到在類似噪聲的背景上出現了分頻的尖峰。

和線性諧振子的垂直尖峰不同，色混沌的尖峰比較胖，特征頻率有一定的變動范圍。這是“生物鐘”的特點。比如你的心臟跳動可能每分鐘在50-110之間變化，但不會固定在一個每分鐘80跳的平均脈搏頻率上，那只有機械鐘才有可能。所以中醫號脈可以診斷西醫只數頻率看不到的病理。這是機械鐘和生物鐘的本質差別。

為什么經濟學家不用微分方程呢？諾獎經濟學家、計量經濟學的大家格蘭杰（Clive Granger）給了我一個沒有物理學常識的理由。他說，“經濟學數據都是離散的，比如：年度，季度，月度，每日數據，都是離散的，當然要用差分方程”。[4]

我說物理學用微分方程是動力學規律，應當和測量的單位或精度無關。不能說我實驗精度提高了，牛頓方程就要改寫了。我在他的辦公室討論了一個下午，但是他依然無法理解，堅持他對經濟混沌的質疑。

我的道理很簡單，因為整整一代經濟學家的經濟數學訓練都太落伍了。現在金融的高頻數據可以到以分或秒為單位，如果用差分方程，動力學誤差就大到幾個量級了。

舉個經濟混沌理論的例子。

如果數值解的誤差要求是百分之一，那么1維（單變量）的延時微分方程的數值解至少要展開為100維的常微分方程。每個常微分方程要展開為100維的差分方程。化成代數矩陣就得解(100x100=10000) 1萬維的計算量。計量經濟學家如果把1維延時微分方程簡化為1維差分方程，就只有貌似白噪聲的白混沌解，其分維小于1；不可能得到分維大于1的色混沌解，后者有清楚的主頻率，但是頻率寬度不是垂直線的諧振鐘，而是有頻率寬度的“生物鐘”。兩類動力學方程的形式類似，但是性質大異。如果計量經濟學家只許用差分方程和代數矩陣，就不可能進入金融數學這樣的“火箭科學”。

美國主流計量經濟學方法論的落伍，令人難以置信。原因是美國的經濟科學是壟斷競爭，不是開放競爭。

芝加哥大學和加州大學圣地亞哥分校畢業的博士，幾乎壟斷了美國計量經濟學雜志的審稿權。格蘭杰認為工程和醫學廣泛使用的頻譜分析對經濟學無用[5]，他的學生們就干脆在他們主持的計量經濟學刊物中排除頻譜分析方法的研究，只有國際會議可以突破主流話語發表經濟數據的頻譜分析。但是雜志排名又把新建的邊緣科學雜志，如《非線性計量經濟學》邊緣化。

國內照搬美國經濟學雜志的排名，進一步把自己的創新成果排除在主流大學之外。

后來美國研究經濟周期的權威扎諾維奇（Victor Zarnowicz) 在1993年專程來得克薩斯大學訪問普里戈金中心之后，邀請我去芝加哥大學商學院講我的經濟混沌研究。出席講座的芝加哥大學計量經濟學家非常困惑，不明白我研究經濟動力學機制，為什么不用回歸分析？

我的回答是決定論混沌如果存在，說明對應的動力學系統是不可積系統，沒有解析解，當然不能做回歸分析。他們還是不懂。我說，“物理學早期也用回歸分析，例如發現歐姆定律，你可以固定電阻，變動電壓，然后測出相應電流，把實驗點回歸，得到線性的比例關系。但是麥克斯韋提出電磁場方程，量子力學提出波動方程，是依據實驗的理論推導，不可能用經驗數據回歸發現方程系數，因為你不知道你假設的線性方程是否存在”。結果我猜他們聽懂了，也難以接受，因為這等于放棄他們的飯碗。

采用固定時間單位的計量經濟學分析的一個困惑，就是國內因為采用美國主流的經濟學教科書而大名鼎鼎的哈佛大學教授曼昆，他做過一個所謂“單位根（unit root）”的研究。

單位根的意思是線性隨機過程的特征根是單位圓。差分方程的解如果落在圓內，就是衰減震蕩的隨機游走；如果在圓外，就是發散震蕩的隨機游走。那如何解釋市場不停震蕩，又持續存在呢？就只能走鋼絲，解只能在單位圓上變動，不能進去也不能出來。這在生命世界是不可能的，因為參數變化一定在2維空間有個范圍, 才能有系統的動力學穩定性。

曼昆宣布從宏觀季度數據中做回歸分析，證明存在單位根。但是別人用月度數據分析，單位根就不存在了。因為年度數據的AR(1) 模型，用月度數據就成為AR(n)模型，沒有理由要求n=1, 通常回歸得到的n在2到12之間都有可能。

真實的經濟動力學其實沒有單位根，因為這樣的震蕩是不可能持續的。這也是弗里希線性振子模型不可能用噪聲沖擊維持的原因。[6]但是，只學數學不學物理的經濟學家不能理解。倒是學過電機工程的經濟控制論和系統工程學家一聽就懂。

（2）美妙的微觀經濟學“一般均衡模型”是違背牛頓力學和相對論的超距作用。

微觀經濟學假設不同商品的價格均衡可以自動存在，不需要時間調整。比如各產業都用能源。能源最方便的是石油。油價漲跌很快，但是用石油生產的化肥、農藥如果價格跟著變，實行大規模生產的農場就可能生產過剩，賣不出去，因為生產成本如果高于銷售價格，就會破產。

微觀經濟學大談一般均衡，從來不提價格變動的幅度多大是均衡，多大是非均衡？也不考慮從非均衡到均衡，需要多長時間？因為微觀經濟學的框架是靜態模型，宏觀隨機動態一般均衡模型的代際長度，至少是20年，如何能描寫幾個月到幾年的經濟周期？

結果，市場貸款利率如果變動幾個百分點，企業的現金流就會產生危機，因為企業的利潤率也就百分之幾到幾十。如果價格變動率高于利潤率，好企業也會倒閉。美國投機資本操縱的油價、玉米價等大宗商品的價格，真實需求變動幾個百分點，國際期貨市場將變動百分之幾十甚至一倍多。大批企業倒閉的原因，究竟是金融市場過度變動，還是微觀企業非理性投資導致的生產過剩呢？[7]

阿羅-德布魯一般均衡模型是靜態的，假設產品壽命無窮長，市場調整不需要時間。這相當于牛頓方程的相互作用的傳播速度無窮大，顯然是違背相對論的，因為最大速度是光速。物理學家用幾十個人造衛星定位（GPS），用的是牛頓力學加相對論的修正。

經濟學呢？只有超距作用的烏托邦。也就是說：中東市場戰爭造成的油價波動，中國的生產企業可以立馬調節，沒有時間延遲。現實呢？哈佛大學經濟學家指導下的休克療法，蘇東市場從自由化放開以后的大起大落，到穩定緩慢增長，需要短則幾年（如波蘭）、長則二十年以上（如烏克蘭）的時間，能夠瞬間調節的市場，哪來無窮大速度的超距作用？

（3）新古典經濟學的價格決定論，等價于物理學最簡單的標量場論。

新古典經濟學的微觀、宏觀、金融、制度經濟學，本質上是價格萬能論。物理學叫“標量場”理論（只有一個獨立變量）。典型的例子是牛頓的引力場，決定兩個粒子間相互作用強度的只有一個變量——即粒子間的距離。它是時間和空間的函數，所以是個“場”，粒子間距離是1維時間和3維空間的函數分布。但是電磁場就是“矢量場”，電場、磁場都有三個分量，解電磁場的偏微分方程最少有六個分量。

如果做天氣預報，還要加熱力學的狀態方程，所以天氣預報需要超級計算機，和控制彈道導彈、巡航導彈、發射人造衛星一樣，要解大型的系統偏微分方程組。愛因斯坦建立相對論，引力場從標量變為四維時空的張量場，有16個分量，才需要霍金這樣的數學天才來加入黑洞研究。如果解計量經濟學問題，哪里需要理論物理學家？靜態的統計學就夠了。

本人在郝柏林之問下逼出來的延時微分方程[8]，比微分方程組還要復雜，和神經元方程類似。經濟問題涉及許多變量。宏觀政策不僅要考慮國內的人口、天災、資源、交通的約束，還要關注國際地緣政治的挑戰，根本不存在自由貿易。在隨時面臨西方列強的封鎖、禁運和制裁的條件下，怎么可能做到只用一個氣象站（即統計局）照搬封閉均衡系統的加權平均就能指導不同地區不同生態條件的地方規劃呢？中央統計局應當借鑒中央氣象局的觀測和建模方法，建立地區網和全球觀測網的信息收集系統，再發展復雜系統方程的動態經濟預測。

經濟學的理論，因為價格沒有空間分布和時間演化，所以只有一個點，號稱均衡態，連場都談不上，還要空談價格機制？說給課堂上的學生聽可以蒙混過關，說給馬云那樣的企業家聽，如何決策，如何經營呢？

（4）有效市場和理性預期的完全信息理論違背了量子力學的測不準關系。

有效市場理論宣稱市場價格有完全信息。發動反凱恩斯革命的盧卡斯提出理性預期理論，說是老百姓可以完全預測政府干預的效果，知道政府在愚弄百姓，所以“上有政策，下有對策”，可以微觀調控個體行為，對沖政府政策，使政府干預完全失靈。這理論高妙吧？它把號稱具有數學優勢的咸水經濟學家（即諸如麻省理工學院、哈佛大學的經濟學家，又稱東岸經濟學家）的凱恩斯派打的偃旗息鼓。[9]這真的有道理嗎？[10]

在物理學家看來，經濟學家的所謂信息，好像是不需要能量代價就可白撿來的。經濟學家講什么信息完全，信息對稱，好像市場信息猶如標準字典，一查就知道答案。真正實戰的人就知道，市場信息互相矛盾，虛假信息滿天飛，分辨信息的相關性和噪聲水平，是經濟分析的矛盾焦點。因為商戰也是“兵不厭詐”，不同經濟指標如何比較，是經濟學至今沒有解決的問題。誰能根據市場價格的時間序列預測未來？搞技術分析的大投行都在比賽誰的計算機大、誰的情報多、數據多、計算機容量大、分析快，做計算機交易就比交易員喊價快得多。這是華爾街的常識。

可是這些經濟學家從來不參與市場交易，才會想象市場有“完全信息”，政府和老百姓對著干，每個人都有無窮大、無窮快的計算機，消耗無窮大的能量，這可能嗎？當然不可能。因為測不準關系告訴你，任何信息的傳播都是用波做載體，例如聲波、電磁波和光波。波動的測不準關系意味著信息傳輸必定會消耗能量。這意味滿足經濟學家的完全市場規則需要消耗無窮大能量，這顯然是不可能做到的。

所以，經濟學只能有西蒙講的“有界理性”（bounded rationality），沒有什么完全理性（perfect rationality）。更不存在凱恩斯和奈特（Frank Knight）都講過的在不可計算的不確定性的條件下，再幻想存在由封閉系統完全決定的“優化解”。經濟決策和科學一樣，只能試錯，無法預測。否則還要戰略家和企業家干什么？機會成本的比較只能計算已有的機會，不可能比較未來的機會。巴菲特這樣的股神也錯過互聯網發展的機遇，當然他的投資也就避免了互聯網的泡沫。盧卡斯如果能預見到2008年的金融危機，就不會產生在危機前宣稱存在能夠消除通脹威脅的“大緩和”（great modernization）這類歷史笑話了。

（5）自由主義經濟學家之所以提出“無摩擦力世界”，是因為他們不懂牛頓力學慣性運動和加速運動的區別。

以交易成本理論爆得大名的科斯，非常喜歡用物理學的無摩擦力世界，來描寫理想市場，用增加交易成本做理由，來反對政府的市場監管。

他說過一個非常可笑的論據，說無摩擦力的世界，物體可以瞬間加速起飛。[11]他不知道在發射衛星到太空的過程中，加速需要消耗巨大能量。只有到了預定軌道做慣性運動，才不需要消耗能量。磁懸浮列車中間穩速運行，如果使用超導，只需消耗很少能量。但是列車啟動、加速、減速、制動，都要消耗巨大能量。

經濟學的道理也一樣。經濟起飛需要投入大量基礎建設和消耗大量能源、材料；經濟衰退社會動亂，政府也要投入大量資源。包括建立食品、藥品、環境、安全、質量等標準和監督，還有宏觀金融的穩定機制，這些政府行為在執行過程中當然會增加交易成本，但是會提高社會福利。因為經濟效益不等于社會效益和生態效益。這些看得見的手所做的工作，即中小企業或個體戶無法承擔的。這和父母照顧小孩的道理一樣，不管不行，管太多也不行。判斷政府行為是否適當的標準，不可能是交易成本的大小，而是社會效果的綜合評價。這樣基本的道理，任何工程師、醫生、農民、企業家，和政府官員，一說就懂。你和主流經濟學家說，比讓基督徒改信伊斯蘭教還難，更別說定量科學分析了。主流經濟學家只會空談交易成本，卻從來不在案例分析中給出定量的分析。

如果你再學學普里戈金的耗散結構和自組織理論，任何生命都要靠持續不斷的能量流，物質流，信息流維持，能量耗散的結果是排出廢熱，物理學的測量叫“熵”。而科斯理想的烏托邦市場沒有摩擦力、不消耗能量，當然不散熱。這里有生命嗎？沒有生命，還有市場嗎？

一般均衡模型，是做微觀個人和宏觀的優化控制。有多少信息？要消耗多少預算？優化的誤差是多少？調控趨于均衡的時差有多長？不回答工程師都要計算的具體問題，空手搓掌，大談市場萬能，好呀好呀，為什么自己不去開工廠，做投資試試？起碼要計算多長時間收回投資吧！

我問過芝加哥大學我頗為尊敬的金融學家、提出金融學MM定理的諾貝爾獎獲得者米勒（MertonMiller），我問他：“經濟學家說均衡的測量標準是利潤為零，那經濟學家怎么可能賺錢呢？”

他的回答太妙了：“你可以搭平臺做顧問呀，讓顧客們自己去交易，是賠是賺，都是自己情愿，輸贏和你無關。你只需提成，或收交易費就可以了。”

原來如此！怪不得實體經濟越不好，賭場和金融市場越繁榮。借用美國一個描寫金融游戲的電影標題：“用別人的錢賺錢”（"Other People's Money"）。彭德懷批評李德和博古的話是：“仔賣爺田不心疼”。如果投機的是借來的、或挪用的、集資來的是別人而非自己辛苦掙來的錢，無論什么產權理論激勵機制都設計不出監管投機客、保證市場穩定的體制。

（6）微觀與宏觀經濟學的理論框架缺乏醫學、生理學和生態學常識。

新古典經濟學的基本假設是人性貪婪，人生目標是追求希臘式的快樂，消費者喜歡多多益善。這就是所謂的需求定律的斜率為負，價高量減的緣由。然而這一定律卻對金融市場的追漲殺跌視而不見。真實的需求曲線可能是S形的，多均衡就出現了。中醫養生的基本經驗就是飲食有度，天人合一。如果追求舌尖快樂，肚子吃脹了不但會得腸胃病，還會得肥胖病、糖尿病、心血管病、內分泌病以至癌癥。如果人生病求醫住院，而非閉門修養，就叫“國進民退”，“大政府”，“看得見的手”，諱疾忌醫，豈不荒唐。

經濟學天天吵吵嚷嚷的“政府”和“市場”的邊界問題，如果你看看脊椎動物，血管之外，有大腦、神經、淋巴系統，都是大腦調節血液流動的微觀和中觀機制，請問神經系統和血液系統的邊界在哪里？現代網絡企業也好，產業鏈、阿里巴巴也好，乃至豐田的中小企業供應鏈，它們之間產權邊界在哪里呢？醫生看病的效果，究竟是用藥越多越好，還是越少越好，或者是對癥下藥最好呢？醫生好壞的評價，究竟應該是同行與病友的口碑，還是級別、工資、利潤和市場的排名呢？

我聽《黃帝內經》的解讀，漢代的中醫就有人體生理結構和運行的概念。人體結構和皇朝結構類似，心是君主之官，肺是宰相之官，肝是將軍之官，胃是倉廩之官。血是屬陰的向下流動，猶如耗散結構的物質流，氣是屬陽的向上運動，猶如耗散結構的能量流，魂是指導能量流，能量流又帶動物質流的信息流。早在兩千多年的黃帝內經，其復雜系統觀念的完整和經絡系統與病理診斷經驗的吻合，遠超當代的系統工程和復雜系統。

再看被封為經濟學圣經的亞當·斯密的《國富論》，經濟只有交易和貿易。斯密只看到勞動分工可以提高生產效率，卻看不到規模生產的產品如果賣不出去，就會面臨巨大的營銷風險。斯密承認市場規模導致市場權勢，卻看不到“看不見的手”不可能達到貿易的自動平衡。[12]斯密去世后出現的鐵路、電網和通訊網，請問它們是計劃經濟、指令經濟、自由經濟還是協作(coordination) 經濟呢？

當過五年鐵路工人的我，看到中國本土經濟學家馬洪、孫尚清寫的經濟結構分析，對中國工農業發展的結構演進和決策順序的理解，遠超新制度經濟學的產權理論。因為產權理論可以解釋個體戶的激勵機制，但是無法解釋當代的大企業，大基金。

請問沒有核心股東的通用電氣、通用汽車、土地贈予大學、教師退休基金會，誰是有控制權的大股東？他們是算私有企業、社會企業、國有企業還是集體企業？哪家企業、軍隊和政府機關是可以自由進出，沒有結構性約束的組織呢？生物細胞沒有細胞壁，讓有害物質任意進出，生命能存在嗎？

我專門去問過美國名列前茅的得克薩斯大學商學院營銷系的專家，有無邊際定價的現實案例？回答是不可能有。現實只有策略定價，成本加成定價，如果實行邊際定價，等于初始投資沒有成本，可以不用償還。只要借錢要還，投資要回報，邊際定價等于自殺，除非是破產清算。

迷信新古典微觀經濟學理論的本本主義者，請回答營銷學和企業家的現實問題：互聯網企業為什么要不惜血本做廣告，增加交易成本？現在信息時代的競爭，相信“酒香不怕巷子深”的企業有多大的存活率？企業家和投資家為何關注不同行業的不同投資回報率和資金周轉周期？空談節省交易成本、不研究監管制度的頂層設計，能保證企業打贏國際國內的市場競爭、創新競爭和質量競爭嗎？

（7）金融和計量經濟學的數據分析方法，落后于大蕭條以后的數據爆炸及信息時代的火箭科學。

客觀而言，當經濟學家也難。因為傳統的供求曲線理論，是大蕭條以前的農業經濟學家開創的，那時分析農產品價格的波動，只有年度數據，列個表格就夠了。大蕭條以后，政府開始大量收集宏觀經濟數據，也就是年度、季度數據，幾百個點，做點統計分析，算算平均值、方差和百分變化率，中等數學就足夠了。

1950年代出現期貨期權市場，逼得經濟學家找應用數學家來建立股票市場模型，金融學家開始用微分方程描寫布朗運動，高頻交易迫使金融界大量引進物理學家、數學家、和計算機科學的人才。只有主流大學微觀和宏觀經濟學的黑板經濟學家還在玩供求曲線，只會把需求斜線上移、下移或平移。計量經濟學家聽信弗里德曼，他鼓吹的“實證經濟學”以為穩態計量分析可以檢驗假設是否正確，但他們也只會回歸分析。沒想過經濟動態過程如果是非平穩態、非線性、不可積且沒有解析解時，又如何能做回歸分析呢？

等到混沌研究以來，經濟學家用的軟件包，連工程師、醫生都懂的頻譜分析都沒有，解微分方程的算法也沒有，只會解差分方程和矩陣迭代。信息論、信號處理的常識也沒有。不知道什么樣的問題需要多細的采樣間隔，多高的采樣頻率，對大數據束手無策。經濟學的研究又是當教書匠的業余。沒有科學家那樣的研究經費，可以買先進的計算機和軟件，例如物理學家用的數學軟件（Matlab）, 就是研究原子彈的物理學家開發的，價格比經濟學、管理學使用的軟件貴的多，當然功能也強大的多。

許多人奇怪，為什么我在物理學研究中心研究經濟問題？我的回答非常簡單：當代科學的前沿是三個“極”：“極小（分子、原子和基本粒子）”，“極大（星球和宇宙學），還有一個新的“極為復雜（凝聚態、生命、經濟和社會）”。研究三個“極”的基礎研究，需要大量工具、大量經費并長期投入。沒有政府、大學和基金的支持，急功近利，是不可能做出來的。

美國沒有幾個經濟學家在拿到終身教授之前，敢做演化經濟學和經濟復雜性研究。拿到終身教授以后，研究異端經濟學也上不了主流雜志，拿不到贊助基金，影響自己在學校和社會的地位。

我在研究經濟混沌之前，物理系的研究中心的跨學科研究可以合法研究生物學，心理學（腦科學），但是沒有人做經濟學。為了把我的研究“合法化”，1987年我拿到博士學位之后，普里戈金專門給得克薩斯大學校長寫信，把普里戈金中心從原來的“統計力學與熱力學中心”改名為“統計力學與復雜系統中心”，把經濟混沌的研究合法化為復雜系統的開創之路。所以，我才能在普里戈金中心堅持約二十年，直到普里戈金和羅斯托都同年去世。

我1996年起每年回北大半年，加入新創立的中國經濟研究中心，科學院的老領導宋健、周光召、杜潤生、包括新建的管理科學中心的數學出身的副主任陳良昆都對經濟混沌的研究非常重視。

我沒想到的是，我在清一色留學美英回來的海歸組成的北大中國經濟研究中心開所謂的“異端經濟學”課會遇到比美國還大的阻力。給研究生開設的演化經濟學、文化經濟學、科學方法論都只能列為本科生的選修課，不能算研究生的學分。雖然中心領導開明，倒是給了我一個研究非線性經濟學的自留地，但是我沒有辦法把我在北大具有數學物理背景的學生中發現的、可以沖擊諾貝爾經濟學獎的天才學生留在大學任教。

在普里戈金去世，普里戈金中心改名為量子復雜中心之后，為了抓住機遇建成可以在世界領先的中國的經濟復雜性或復雜金融中心，形成發展經濟學的中國學派，我只能轉戰到復旦大學的中國研究院，但依然難以突破現有學科體制的障礙。因為在經濟物理國際頂級刊物發表的論文，在國內經濟學院和管理學院都不能作為評級的依據，而主流經濟學雜志的編輯，又看不懂非線性經濟學的論文。即使具有曾經擔任科學院理論物理所所長郝柏林這樣地位的科學院院士，要到大學推動物理學和生物學的跨學科人才的接納和提升，也困難重重。

中國主流經濟學的發展，至今照抄美國經濟學教科書的主流模式，沒有自然科學與時俱進的跨學科體制，代價高昂。盡管今天中國改革開放的實踐舉世震驚，但是中國的主流經濟學家比美國經濟學家還堅定地維護已經過時的經濟學理論。他們非常辛苦的講課籌集資金，但是沒有余力拓展更廣的科學基礎，這阻礙了他們跟上信息時代的進展。

我欽佩的不少經濟學家，如林毅夫、盧峰、李玲、平新喬、趙耀輝、胡大源、溫鐵軍、張軍、李維森和路風等，能從實踐中發現經濟理論的問題，給我許多啟發。

比如，姚洋引入演化博弈論；賈根良引入演化經濟學，重振德國歷史學派；史正富和孟捷用創新經濟學研究新馬克思經濟學，開拓了新的思路。但是中國金融經濟學科學方法的落伍，導致中國金融分析和調控的技術落后，有可能付出重大代價而不自知，因為小農經驗已經不能適應火箭科學的金融產業。“包字進城”把大學的一個系的不同專業變成許多互相分割的學院，比如中國科學院分為科學院、工程院、和社會科學院，不過這也妨礙了跨學科研究的發展。

中國必須及早引入高科技人才，吸取當年周恩來引入錢三強、錢學森以及聶榮臻聽取錢三強的推薦，重用鄧稼先、周光召的歷史經驗，才能有中國“兩彈一星”的輝煌成就。也才會出一批如陳春先、郝柏林那樣敢闖入科技高峰前沿的天才、業余自學進入研究前沿的本科生。這不是現在許多擁有國外名牌大學的博士就能比的。

須知：中國改革許多是上山下鄉過的地方干部推動的。

以批判精神著稱的經濟學家、諾貝爾經濟學獎獲得者斯蒂格利茨（Joseph Stiglitz）給我講過一個笑話：“為什么拉美經濟垮了，而東亞“四小龍”起飛了？因為哈佛大學、芝加哥大學培養的經濟學家在指導拉美政府，而麻省理工學院培養的工程師去了東亞。”這個笑話有點苛刻，因為我見過哈佛大學和芝加哥大學具有開拓精神的行為經濟學家，他們對新自由主義的批評也頗為深刻。如果指的不是學校，而是經濟學與工程學、科學的差別，斯蒂格利茨的笑話卻是很深刻的。

因為日本、韓國的經濟學家，深究東亞金融危機后日韓經濟的衰落原因，直接了當地批評留美經濟學家搬回來的美式MBA管理教條，否定了日本、韓國原創的企業家經營模式和宏觀決策對金融自由化的抵制。中國經濟學家可以問問這些日韓的本土經濟學家，對美國主流經濟學有什么體會？不要因媒體經濟學的炒作而將其當成普適的均衡經濟學。

亞當·斯密自己就明白，勞動分工的發展一定會導致市場規模競爭，結果一定是非均衡的“權勢（power——”。[13]馬克思對資本主義內生不穩定性的觀察，比哈耶克更深刻。有待發展的只是數據分析和復雜模型。哈耶克對經濟周期的觀察比凱恩斯、弗里德曼深刻，但是哈耶克不懂資本主義和帝國主義的政治。哈耶克主張廢除央行，回到意大利城邦時代的金融體制，因為他完全不懂英國、美國所建立的央行不過是發戰爭債、實現帝國爭霸的金融工具。

國內有些學者把哈耶克的自生秩序和普里戈金的自組織系統混為一談。[14]其實普里戈金和楊振寧一樣，是非常關心國際政治的科學家。他們主張的科技政策和社會發展，遠比哈耶克和霍金高明。我和普里戈金和楊振寧都有交往。“高山仰止，景行行止”！科學家的歷史地位和思想影響，不是論文引用率或諾貝爾獎就能衡量的。

結論

西方主流的新古典經濟學，是空想資本主義的市場交換理論。否認有限資源下的市場經濟，除了交換維度以外，還有競爭和分配兩個維度。沒有時間和空間的價格分布的波動，才能虛構超距作用的一般均衡框架，幻想可以瞬時調節的資源配置。

從方法論的角度講，微觀經濟學否認規模遞增下的非線性需求和供給曲線，宏觀經濟學不考慮產業結構，制度經濟學不考慮產業和企業的生命周期，計量經濟學不會解連續時間的微分方程，也不會處理非穩態的頻譜分析，才會使號稱社會科學王冠的經濟數學，還處在牛頓微積分和牛頓力學以前的時代。

經濟學描寫“看不見的手”所采用的噪聲驅動模型、隨機游走模型和布朗運動模型，給計量經濟學家戴上一副“白色眼鏡”，把色彩繽紛的非均衡世界，看成是白茫茫一片的均衡世界。這在物理學上被稱為“熱寂”，也就是沒有生命的市場烏托邦。

即使傳統社會的農貿市場，也知道農作物有季節性的生命周期。但西方主流經濟學卻將支持馬克思資本主義周期性的危機理論熊彼特的生物鐘理論視為異端，排除在主流經濟學的課程之外。

中國經濟學家要解釋中國道路的經驗，必須突破西方主流經濟學的范式。

我們提出“代謝增長論”來解釋大國和產業的興衰，因為根據內生增長論所依憑的知識累積論，是不可能理解產業競爭的新陳代謝的。

我們主張探索新的大統一理論，整合經濟學的三駕馬車（即強調市場交換功能的古典經濟學、強調市場競爭的熊彼特創新和演化經濟學以及強調市場分配功能的馬克思經濟學），用以構建以科技而非資本為經濟發展引擎的代謝經濟學。

在科學方法上，我們可以用層級架構來統一物理學、生態學和經濟學的理論框架。[15]根據上述理論框架，可以將分工受限于市場規模的斯密定理，發展為資源約束下的非線性生態經濟動力學。

非線性計量經濟學分析的數學工具，則可以借用理論物理成功應用的數學工具，包括普里戈金的耗散結構論、薛定諤量子生物學提出的大數原則、量子力學和信息論發展的測不準關系和時間-頻率分析以及非線性動力學的生滅過程和小波表象。[16]

凱恩斯的名著《就業、利息和通論》，在我看來“通論”的提法是中國學者的誤譯，因為凱恩斯的原意是發展非均衡經濟學的“一般理論”（general theory）而把古典經濟學的均衡理論作為“特殊理論”（special theory）, 仿照的是愛因斯坦的大統一理論，把“特殊相對論”（special relativity, 中文誤譯為“狹義相對論”），作為“一般相對論”（generalrelativity, 中文誤譯為“廣義相對論”）的特例，就如牛頓力學也是特殊相對論的特例一樣。哲學上“一般”與“特殊”的關系，不同于語義上“狹義”和“廣義”，或“專著”和“通論”的關系。

我們發展的代謝經濟學，不是經濟學的一派排斥另一派，而是構造一般理論，吸收包容各派的有益成分。[17]因為非平衡非線性是自然和社會的一般規律，平衡或線性只是特殊規律。就如曲線的片段可以近似為折線，但曲線的方向不停改變，而每段折線的方向是固定的。這是幾何的常識。用到經濟學和哲學也是同樣的道理。

在方法論上，毛澤東非平衡發展的思想，和鄧小平開放競爭的觀念，都突破了斯密和馬克思的均衡框架。中國經濟學可以為人類認識做出更大的貢獻。

楊振寧的規范場理論部分實現了愛因斯坦未能實現的理想，統一了物理學四種相互作用中的兩種，即電磁相互作用和弱相互作用。普里戈金的耗散結構理論，試圖統一物理學和生物學的基礎。

我們的工作是推廣普里戈金的統一框架，因為生物學和經濟學都是開放的耗散系統。生物學演化的基礎是化學反應方程，生態學的基礎是物種競爭模型，也是我們代謝經濟學的基礎。兩者數學上是同類的，描寫的都是生物和經濟現象，因此都適用于物理學非線性的小波模型，而非線性的諧振波和白噪聲模型。

我把此文獻給經濟學的年青一代，尤其是不滿足傳統經濟數學，又對定量經濟分析感興趣的學人，希望你們學點基礎數學的微分方程、隨機過程，物理學的統計力學，計算機科學的信息論和工程數學的頻譜分析。這就不難開展被主流經濟學視為“異端”，但又被跨學科研究視為“前沿”的經濟學研究，包括復雜經濟學、演化經濟學、創新經濟學、心理經濟學、行為經濟學、生態經濟學、實驗經濟學、經濟物理、非線性計量經濟學等等，或者統一在“復雜系統科學”的名下。關鍵是用新的數學工具，分析當代的現實問題，而非滿足烏托邦市場的什么“最優分析”。

在一個開放競爭的多元世界，世界演化的規律就是不確定性和多樣性。多樣性是均衡收斂的對立面，卻是生命演化的機遇所在。愿和敢于冒險和探索的年青人共勉！

注釋：

[1]陳平,《紀念演化物理學家普里高津》，《科學文化評論》，第1卷第5期，2004年10月，第30－35頁。

[2] Foley, Duncan K. Adam's Fallacy: A Guide to Economic Theology, Harvard University Press (2008).

[3]陳平，《經濟混沌的經驗和理論證據》（1987），參閱陳平著《文明分岔、經濟混沌和演化經濟動力學》，第3.2章，北京：北京大學出版社，2004年，第256-284頁。

[4]Granger,C.W.J. and P. Newbold, Forecasting Economic Time Series, Academic Press, New York (1986).

[5]Granger,C.W.J.Spectral Analysis of Economic TimeSeries, Princeton University Press (1964).

[6]陳平，《經濟周期理論的弗里希模型之謎：均衡經濟學和永動機模型》, 《清華政治經濟學報》第3卷，2015年，第41-54頁。

[7]陳平，唐毅南，《產能過剩的認識盲區和再診斷》，《中國社會科學評價》，6月號，2016年，第1-21頁。